RISQUE RÉGLEMENTAIRE ET DIRECTIVES BÂLE II/Banque
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| Organisme de formation |
Renaissance Finance |
| Lieu de la formation |
Paris (75) |
| Date de la formation |
Permanente : Durée : 2 jours
Dates : 07-08/10/2010
15-16/11/2010
A la demande
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| Niveau |
Autre / Aucun |
| Formation rémunérée |
Non
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| Période en entreprise |
Non
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TYPE DE FORMATION |
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Cours du soir-HTO
Cours Particuliers
Droit individuel à la formation-DIF
Formation Inter-entreprise- En centre
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Formation intra-En entreprise
Séminaire
Sur mesure
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COUT DE LA FORMATION |
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PUBLIC CONCERNE / PRE-REQUIS |
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PUBLIC:
> Ingénieurs risque
> MOA et MOE en risque réglementaire et économique
> Toute personne travaillant sur des sujets liés à Bâle II
PRE-REQUIS:
> aucune connaissance préalable n’est requise
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METHODES |
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| Aujourd’hui, la réglementation bancaire en matière de gestion des risques financiers et de cacul de fonds propres est en pleine évolution. Pour comprendre ces changements, la logique des normes existantes doit être mise en relation avec les pratiques des banques. Cette formation propose une vision globale de ce sujet. |
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OBJECTIF PEDAGOGIQUE |
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> S’initier à la réglementation bancaire en matière des risques financiers.
> Faciliter la lecture et la compréhension des textes réglementaires.
> Comprendre le calcul d’exigence en fonds propres.
> Se familiariser avec la terminologie de Bâle II. |
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DESCRIPTION / CONTENU |
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• Introduction
• Structure de la réglementation bancaire
- Organismes concernés
- Convergence internationale
• Les raisons économiques de la réglementation
bancaire
• De Bâle I à Bâle II
- Notion de fonds propres réglementaires : premier niveau et
deuxième niveau
- Notion d’actifs pondérés des risques (RWA)
- Exigences minimales de fonds propres dans Bâle I, le ratio
Cooke
- Insuffisance du cadre réglementaire Bâle I
• Bâle II
- Structure à trois piliers :
- Principe de la prise en compte des risques par leur nature
- Ratio McDonough
- Les dispositifs supplémentaires : Incremental Risk Charge
• Risque de crédit
- Risque de contrepartie et le risque émetteur
- Les instruments financiers qui génèrent le risque de crédit
- Notion de l’exposition en cas de défaut (EAD)
- Approche standard pour la mesure du risque de crédit
- Approche fondée sur les notations internes (IRB)
- Composantes du risque : exposition en cas de défaut (EAD),
probabilité de défaut (PD), perte en cas de défaut (LGD)
et échéance effective
- Dispositions relatives à la titrisation
• Risque de marché
- Notion de portefeuille de négociation (trading book) et intention
de gestion
- Mark to market/mark to model
- Méthode de mesure standard
- Facteurs de risque, risque spécifique et risque général
- Mécanisme de compensation
- Mesure du risque fondée sur les modèles internes
- Notion de valeur en risque (VaR)
• Risque opérationnel
• L’homologation des modèles internes de risque
• Révisions et applications |
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VOTRE CONTACT |
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| Organisme de formation |
Renaissance Finance |
| Référence |
Renaissance_Finance_Risque_reglementaire |
| Contact |
Alexander Subbotin |
| Téléphone |
+33 1 80 88 70 80 |
| Fax |
+33 1 80 88 70 81 |
| Courrier |
9, chemin Pierre de Ronsard 94200 Courbevoie |
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