Formation COMPRENDRE LA MESURE DE VALUE-AT-RISK / Finance (autres)

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Pour contacter ce centre de formation, veuillez cliquer sur le bouton "Contact" Organisme de formation Renaissance Finance Lieu de la formation Paris (75) Dates et durée Durée : 2 jours Dates : 29-30/03/2010 07-08/06/2010 A la demande Niveau en fin de formation Autre / Aucun Formation rémunérée Non Période en entreprise Non Référence Renaissance_Finance_Comprendre_VaR

Description / Contenu • Introduction - Types de risques financiers - Spécificité du risque de marché - Notion de Value-at-Risk - Utilité de la mesure de VaR • Préliminaires au calcul de VaR - Prix de marché des produits financiers • produits cotés sur les marchés organisés (listés) • produits échangés sur les marchés de gré à gré (OTC) - Variation des prix de marché et notion de perte - Les facteurs déterminant les prix et les risques associés Exercice. Constitution de facteurs de risque - Analyse en sensibilités : définition et utilisation Exercice. Calculs de sensibilités - Notion de position linéaire et non-linéaire • La Value-at-Risk - Mesure probabiliste de perte - E_et de diversification et impact des corrélations Exercice. Calcul de perte d’un portefeuille corrélé - Les notions de variance et de covariance - Définition de la Value-at-Risk • Différentes méthodes de calcul de la VaR - VaR historique - VaR paramétrique - VaR semi-paramétrique - VaR Monte Carlo Exercice. VaR historique et paramétrique d’un portefeuille simple • Dispositif global de la VaR - Cadre réglementaire - Principe de l’exhaustivité des positions - Historiques de données de marché - Valorisation des positions - Stress-testing - Back-testing • Révisions et application aux cas pratiques Objectif Pédagogique > Comprendre le concept de VaR. > Appréhender les méthodes usuelles de calcul de VaR. > Positionner la mesure de VaR au sein du dispositif global de gestion des risques de la banque. Public concerné > Métiers de la gestion des risques > Métiers de front office et middle office > Contrôle interne, audit, inspection > MOE et MOA en risque Méthodes La Value-at-Risk est une mesure du risque très répandue au sein des institutions financières. Plusieurs méthodologies peuvent être utilisées pour son calcul. Elle intervient dans la gestion interne des risques, mais également dans la détermination du capital réglementaire au titre de Bâle II. Coût de la Formation 1740 euros HT Type de Formation Droit individuel à la formation-DIF Formation Inter-entreprise- En centre Formation intra-En entreprise Sur mesure

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