Formation INTRODUCTION AUX MÉTHODES DE MONTE CARLO / Finance (autres)

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Pour contacter ce centre de formation, veuillez cliquer sur le bouton "Contact" Organisme de formation Renaissance Finance Lieu de la formation Paris (75) Dates et durée Durée : 3 jours Dates : 02-04/06/2010 A la demande Niveau en fin de formation Autre / Aucun Formation rémunérée Non Période en entreprise Non Référence Renaissance_Finance_Intro_methodes_MonteCarlo

Description / Contenu • Les principes de Monte Carlo - Fondements probabilistes - Convergence de l’estimation Monte Carlo - Erreur de l’estimation Monte Carlo - Le schéma de base d’une simulation Monte Carlo • Simulation des variables aléatoires - Méthode de l’inverse de la fonction de répartition - Méthode de rejet - Simulation de variables aléatoires normales univariées • méthodes de Box-Muller • méthode de l’inverse de la fonction de répartition - Simulation des vecteurs Gaussiens • définition d’un vecteur Gaussien • factorisation de Cholesky • factorisation par les vecteurs propres et méthodes des composantes principales (principal components) • Simulation de trajectoires de processus aléatoires - Les méthodes de simulation du mouvement brownien • discrétisation et marche aléatoire • le pont brownien • construction par composantes principales - Simulation d’un mouvement brownien géométrique - Simulation des solutions d’équations différentielles stochastiques • techniques de discrétisation • schéma d’Euler et sa convergence • méthodes de deuxième ordre • extrapolation de Richardson-Romberg • valeurs extrêmes et barrières • Techniques de réduction de variance et méthodes de Monte Carlo pondéré - Utilisation des variables de contrôle - Variables antithétiques - Méthode de stratification - Moment-matching et ajustement des trajectoires - L’échantillonnage préférentiel (importance sampling) et la dérivée de Radon-Nikodym • Révisions et exercices Objectif Pédagogique > Comprendre les méthodes de Monte Carlo > Apprendre à utiliser les méthodes de Monte Carlo pour simuler des modèles de diffusion > Améliorer l’efficacité des simulations via les méthodes de réduction de variance Public concerné PUBLIC: > Ingénieurs financiers et analystes quantitatifs > Ingénieurs risques > MOE et MOA en ingénierie financière PRE-REQUIS: > Des connaissances de base en modélisation et évaluation des produits dérivés > Des connaissances de base en mathématiques (probabilité, intégration) Méthodes Les simulations MC sont devenues un outil essentiel dans l’évaluation des produits dérivés et dans le risk management. Une des meilleures méthodes pour comprendre un modèle financier est d’apprendre à le simuler. Au cours de cette formation vous pourrez acquérir les techniques de base nécessaires pour cela, mais aussi les méthodes pour rendre vos simulations plus efficaces. Les notions abordées ici sont indispensables à ceux qui sont amenés à travailler avec les simulations dans la banque. Coût de la Formation 2445 euros HT Type de Formation Droit individuel à la formation-DIF Formation Inter-entreprise- En centre Formation intra-En entreprise Sur mesure

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